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2007年3月 2日 (金)

ドル通貨オプション

現状中国から月60万ドルくらいの輸入があるため

通貨変動のリスクヘッジを色々な方法でやっている

すべて三菱東京UFJの商品

外為に関して三菱東京UFJは驚くほどニーズに合わせた商品があり

しかもレートが他行より良い

現在流れているものが

:以前このブログにも書いたがNDF人民元スワップ

ドル建てとは言え相手の通貨は元なので

元上昇リスクと円安ドル高リスクをヘッジ

毎月100万~200万人民元を4年先まで取ってある

レートが悪い契約でも1元=14.9円で取れているので

当初は持ち出しだったものの

累計が来月でプラスに転じて今後は利益になる

狸の皮算用だが現在のレートで計算しても

年間2000万円の受取となる予定

今後元はもっと上がる可能性が高いので

かなりの受取になると予想される

本当にいいタイミングで契約できたと思う。

ドル円為替予約

1年先までのドルを月40万ドル

タイミングを見てBizSTATION (三菱東京UFJのネットバンキング)

から行っている現在今年12月までを平均110円くらいで取れている。

円安ぎみなのでここ数ヶ月は取っていない。

そして今回

マルチレンジフォーワードという

通貨オプションを契約した

BizSTATION のドル予約では1年先までしか予約できない為

円安が進行していまったっ場合1年以降先の

ヘッジが全く出来なくなってしまう

そこで125円より円安が進んだ場合

月7万5千ドルを125円でドル買い。

100.10円より円高になった場合

月15万ドルを110.10円でドル買い。

という通貨オプションの契約を3年間した。

円高の時が円安の時の倍になっているのがキモらしい

3年間の間1ドルが100.1円~125円の間で動けば

なんのチャージも発生しない。

極端な円安のヘッジをする変わり

極端な円高のメリットも(倍額で)受けられなくなるという商品。

輸入者は為替で儲ようと思っているわけではないので

このような為替のリスクを避けられる商品は良いと思った。

この契約を5年にするともっとレートは良くなるが

自分はドルを基本的には信用していないので

リスクの少ない3年にした。

アメリカの経済の実態とは別に

投機の基軸通貨としてのドルの存在は

まだここ3年ぐらいは続くのではないかと思ったので。

投機家もドルが暴落した後のカオスのようなマーケットを

だれも正確には予想できないだろうし

そこまでのリスクを負いたくないのが本音なのではないかと予測する。

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